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2024-01-04 22:55請(qǐng)講解一下
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-01-05 13:19
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同學(xué)，上午好。這道題問(wèn)怎么構(gòu)建benchmark，根據(jù)pool 2的描述，這個(gè)portfolio，就是想去投資value因子（ stable net incomes and high dividend yields）。并沒(méi)有考慮除了value因子以外的其他基本面要素。因此用factor - based會(huì)更好。
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追問(wèn)
我看到pool 2的描述stable net incomes and high dividend yields 想到的是這類(lèi)型肯定是市值大的成熟公司 所以要用capitalization weighted 是不是想叉了
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追答
同學(xué)，上午好。是很容易聯(lián)想到成熟公司市值大，但是，如果是市值加權(quán)，那么小市值也是會(huì)有權(quán)重的，只不過(guò)占比小，所以投的并非全部都是stable net income和high dividend的公司。
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