曹同學
2019-01-23 17:43老師好,請老師從定性的角度 解釋一下VaR 局部估值法 和 全值估值法的區(qū)別。 我感覺網(wǎng)課視頻里沒有講那么細, 只講了局部估值法就是 Delta-Normal 和Delta-Gamma, 全值法就有 歷史模擬 Bootstrap 蒙特卡洛 和情景分析。 如何把握他們的不同? 以及在什么場景下應用?
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Cindy助教
2019-01-24 10:06
該回答已被題主采納
同學你好,局部估值法和全局估值法的最主要區(qū)別就是在于精確度的問題,估計的不夠精確的話就是局部估計法,它又可以拆分為幾個子類,全局估計法則是一種精確度比較高的方法,它也可以拆分為幾個子類,你在上面都已經(jīng)寫出來了,我們考試基本上都是考局部估計法,全局估計法實操性太強,操作起來太復雜,我們只要大致了解一下就可以了
