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2024-01-05 16:42沖刺筆記76頁case10,這個案例沒太理解,現(xiàn)在的時點是13.6,意思第一筆14.1是之前買的嗎?為什么第二個月的是賣出,前面的是買入。如果是賣出的話,那價格在漲,不就賠了嗎
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1個回答
Simon助教
2024-01-08 09:43
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同學(xué),上午好。因為upward sloping,我現(xiàn)在賣了(假設(shè)是2個月的,15.40賣掉),等過了一個月, VIX futures價格下跌到了14.10(2個月的變成了1個月的了),這樣是會賺的。
然后,第一筆交易時買入1個月的14.10,等過了1個月,跌到了13.50(這筆會虧)
但整體策略是賺的,15.40-14.10+13.50-14.10=0.7
