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2024-01-05 21:34為什么0.51放進(jìn)去要x100
所屬：CFA Level I > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Danyi助教
2024-01-08 09:23
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同學(xué)你好，
這里reported convexity, 是把收益率的%視為符號(hào)，比如收益率變動(dòng)1%，使用1帶入計(jì)算，這里因?yàn)閏onvexity effect中有（%）^2, 原本的convexity51變成0.51體現(xiàn)一個(gè)%，另一個(gè)作為符號(hào)。
因此這里調(diào)整出了一個(gè)新的形式叫做reported convexity，reported convexity 0.51是調(diào)整過(guò)的（51*1%=0.51）
這里在帶入公式計(jì)算的時(shí)候，要把調(diào)整過(guò)的reported convexity恢復(fù)為convexity進(jìn)行計(jì)算。
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