蛋同學(xué)
2024-01-05 22:38VaR和economic capital有什么關(guān)系呀
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2024-01-05 23:08
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同學(xué)你好，EC是一種用于衡量金融機(jī)構(gòu)所需承受風(fēng)險(xiǎn)的資本水平的概念。它代表了金融機(jī)構(gòu)需要持有的資本量，以應(yīng)對可能發(fā)生的損失。經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)算涉及考慮不同類型風(fēng)險(xiǎn)的概率分布，例如信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)等。經(jīng)濟(jì)資本通常是根據(jù)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、法規(guī)要求和內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理策略來確定的。
而VaR是一種衡量金融產(chǎn)品或投資組合可能面臨的損失水平的度量。VaR表示在給定的置信水平下，投資組合在未來某個時(shí)間段內(nèi)可能遭受的最大損失金額。VaR常用于衡量市場風(fēng)險(xiǎn)，即金融產(chǎn)品或投資組合在市場價(jià)格波動下的潛在損失。
兩者有區(qū)別，但是很多情況下，我們都用計(jì)算出來的VAR代替EC的最低下限，也就是說，EC的設(shè)定是可以超過VAR值。譬如你計(jì)算出來的VAR值是100，但是我的EC完全可以超過100呀，具體是100還是超過100，取決于公司對于風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度。
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