張同學(xué)
2019-01-23 18:36問題如圖
所屬:CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Peter F助教
2019-01-24 14:50
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同學(xué),你好:這個公式是用來計算最理想的情況下的 active risk 的,新的 portfolio 是最理想的情況,你的說法正確。同時,你可以參考講義例題幫助理解,即 the optimal amount of active risk is (0.20/0.47)15.2% = 6.5%。
