姚同學(xué)
2024-01-06 11:40為什么不能用key rate duration
第二題為什么不能用key rate duration?KRD不是除了還能額外針對(duì)non parallel movement?
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Simon助教
2024-01-08 13:59
該回答已被題主采納
同學(xué),上午好。
Strategy 2: Immunization of the single liabilities using coupon-bearing bonds while continuously matching duration.
因?yàn)榭疾斓氖荌mmunization策略,這個(gè)策略和KRD無(wú)關(guān),就是特指負(fù)債和資產(chǎn)的麥考利久期要匹配。
