TTER
2024-01-06 18:01不太明白,這里持有一個(gè)call不是應(yīng)該解釋的是直線斜向上行的部分么,為啥是限制downside risk的部分
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-01-08 10:42
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同學(xué),上午好??梢赃@樣去理解:bull spread= long 低行權(quán)價(jià) call + short 高行權(quán)價(jià) call,這個(gè)策略的特點(diǎn)是放棄上行收益,同時(shí)虧損有限。而long call,股價(jià)下跌我不行權(quán),最大虧損一個(gè)期權(quán)費(fèi)。
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追問(wèn)
嗯嗯,但我感覺(jué)這里的虧損有限是通過(guò)short 高行權(quán)價(jià)call實(shí)現(xiàn)的,不是long低行權(quán)價(jià)call?
