Ozr
2024-01-06 21:09這里不就是在證明這個(gè)殘差與Independent variable有相關(guān)性。。？既然有相關(guān)性，為什么會(huì)"The coefficient estimates are not affected"? 感覺跟前面的omitted variable前后矛盾...
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
愛吃草莓的葡萄助教
2024-01-08 14:38
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同學(xué)你好。這里檢驗(yàn)殘差的方差與自變量相關(guān)，也就是（條件）異方差。在異方差中，回歸系數(shù)的估計(jì)依舊是無偏的，但會(huì)影響其有效性，因此沒有前后矛盾的地方。
遺漏變量有兩種情況，一是遺漏變量與剩余變量無關(guān)，此時(shí)剩余變量的估計(jì)不受影響，但是截距項(xiàng)受影響；而是遺漏變量與剩余變量有關(guān)，此時(shí)殘差項(xiàng)與剩余變量相關(guān)，并且回歸系數(shù)的估計(jì)值是有偏的。
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