馬同學(xué)
2024-01-06 23:21為什么剛才計算VND無違約價值時,都是兩個兩個地畫圈圈,等權(quán)重的折回去?而在這里計算敞口的時候,折回去的權(quán)重就不同了?
所屬:CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Danyi助教
2024-01-08 14:42
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同學(xué)你好,
因?yàn)榈谝粋€是站在具體某一個時點(diǎn),僅僅考慮下一期上漲和下跌的概率的影響,也就是各50%。
而第二個計算Exposure,它是考慮所有時點(diǎn)所有路徑的,繼續(xù)演變。
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回復(fù)Danyi:那為什么在floater 這邊是用具體某時點(diǎn)算 fix 就考慮所有路徑呢? floater 是否可以用所有路徑的方法求解呢?
