趙同學(xué)
2024-01-07 10:03第1題為啥選fixed income 高的,equity 高的為啥不適合財險公司?
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Johnny助教
2024-01-08 10:17
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同學(xué)你好,此處使用的是basic two-portfolio approach,一部分資產(chǎn)用來對沖負(fù)債,而超額資產(chǎn)用來獲取高手。本題中的這個投資組合的目的是為了要能cover liability,那就要確保這個投資組合的風(fēng)險要盡可能的低,絕大多數(shù)資產(chǎn)應(yīng)該投資于低風(fēng)險資產(chǎn)中,而50%的股票占比太高了,容易導(dǎo)致整體組合的波動性太大。
