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2024-01-07 13:03Dedicated short selling funds 是波動(dòng)小的 short bias 是波動(dòng)大的 合并套利策略波動(dòng)小 對嗎
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1個(gè)回答
開開助教
2024-01-09 17:13
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同學(xué)你好,
Dedicated short selling funds是純做空的,波動(dòng)率不會很小。
short bias是多空頭寸相結(jié)合的策略,只是整體偏空頭。因?yàn)橛卸嗫諏_,所以波動(dòng)整體會小于Dedicated short。
并購套利策略波動(dòng)相對比較小,原版書上說了是single digit standard deviation。
如果答疑對你有幫助,【請采納】喲~。加油,祝你順利通過考試~
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追問
是不是純粹是long 或short 波動(dòng)都會大于既有l(wèi)ong又有short的 如果是EMN 那就波動(dòng)最小因?yàn)樨愃s等于0了
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追答
一般來說是這樣的,對沖的越多,波動(dòng)越小
