劉同學(xué)
2019-01-23 22:26兩個黃色劃線的標(biāo)準(zhǔn)誤求法為何不一樣？一個根號20，一個0.1
所屬：CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Peter F助教
2019-01-24 15:41
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同學(xué)，你好：the standard error of estimate 表示殘差的標(biāo)準(zhǔn)差，視頻解釋是 50:16 進(jìn)行的說明，用到的公式可以參考講義 P63；0.1 的問題，老師是從視頻時間 53：53 開始講解的，這里有幾個關(guān)鍵點(diǎn)，1）查正態(tài)分布、選 1.96，因?yàn)榇祟}的樣本量足夠大（>30），2）0.1的推導(dǎo)請參考視屏?xí)r間 47:52，老師做了詳細(xì)說明，簡單來看，slope 的 coefficient 是 2，t-statistic =( 2 - 0 ) / 0.1 = 20，上式中 2 已知、0 是假設(shè)單元回歸系數(shù) 0 做的顯著性檢驗(yàn)、20 已知，那么這里倒推出 0.1 。
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