Ozr
2024-01-07 16:59請問這個題里面R square 0.422會不會偏小了呢?
還有l(wèi)ag 1得t-stat會不會太小了呢?所以Q1問Model是否correctly specify的時候,是否需要考慮這兩點呢?
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2024-01-08 15:29
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同學你好。不需要。第一問問的是模型是否設置正確,那就要看模型有沒有違反假設,比如序列相關性等等假設。在表中就給到了殘差的自相關系數(shù),可以檢驗得出是否有違反序列相關性。至此,再也沒有給到其它的假設的信息。
