TTER
2024-01-07 17:23第五題,想問下如果從brazil R的角度看,net interest expense是多少(還是說是沒有net interest expense而是net interest gain)?
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
2個回答
Simon助教
2024-01-09 10:15
該回答已被題主采納
同學,上午好。里拉就一個expense,即swap中支出的12.20%利率。
夜西樓
2024-06-05 21:25
該回答已被題主采納
一開始公司如果直接borrow real,成本是17.7%, 但是這樣做利率太貴了,所以選擇通過swap 來降低成本。
swap的情況 (題干隱含假設匯率不變)
收 日元yen 7.1%, 12billlion
支 里拉real 12.2%, 30million
原先借款的情況是借日元yen 9.5% ‘
所以日元yen 的凈頭寸 7.1&- 9.5%, 借款金額12billion
里拉real 的凈頭寸12.2%, 借款金額30million
