Ozr
2024-01-07 21:18請問為什么等于 根號N分之一呢?
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2024-01-08 15:57
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同學你好。在自回歸模型中,序列相關(guān)性的標準誤約等于1/√T。因為在大樣本理論中,特別是在極限分布的討論中。根據(jù)大數(shù)定律和中心極限定理,當樣本量 T 足夠大時,許多統(tǒng)計量的分布會趨近于正態(tài)分布,其標準誤會趨近于根號T分之一。但這與自回歸模型中序列相關(guān)性的標準誤計算并無直接關(guān)系。
