曹同學(xué)
2019-01-24 02:12老師好， 這題D答案說 Difficult to estimate losses significantly larger than the maximum loss within the data set. Non-parametric methods 不包含ES計(jì)算嗎？ 只算VaR？
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1個(gè)回答
Wendy助教
2019-01-24 09:37
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同學(xué)你好
非參數(shù)方法也包括ES。但其實(shí)D說的是，很難估計(jì)明顯大于數(shù)據(jù)集中最大損失的損失，也就是很難去估計(jì)歷史上沒有出現(xiàn)的損失。這個(gè)是它的缺點(diǎn)。
非參數(shù)方法典型的是歷史模擬方法，歷史上沒有出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)或損失，不代表未來不出現(xiàn)。但是非參數(shù)方法計(jì)算的VaR或ES衡量不出來，因?yàn)橹挥脷v史書數(shù)據(jù)
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