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2024-01-07 21:25解析說fubd A sensitivity to equity markets is essentially zero 但是在normal時系數(shù)是負0.02 在這兒就被解釋成幾乎為0 嗎
還是說因為fund c 更對 所以選了c
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1個回答
Simon助教
2024-01-09 11:36
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同學,上午好。因為如果是dedicated short bias純做空,那么Normal下S&P500的系數(shù)應該是一個更明顯的負數(shù),而不是四舍五入約等于0。所以Observation 1不選。
