Zen
2024-01-07 21:58這里說錯了吧..Money duration是利率變化 1%的時候,債券價格變動的數(shù)字把,不是利率變化 100%把
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1個回答
Vincent助教
2024-01-12 17:55
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你好
是100%,它的計算是MD×P,沒有Δy, 或者默認Δy=1=100%
然后把money duration×Δy得到在利率變動Δy情況下,債券價格的變化
