水同學(xué)
2024-01-08 07:00固收,Q70,請(qǐng)老師講解一下MC simulation,謝謝
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1個(gè)回答
Danyi助教
2024-01-11 11:17
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同學(xué)你好,
這里是為了用蒙特卡洛模型算出來(lái)的Model price 和市場(chǎng)上價(jià)格校準(zhǔn)。如果理論價(jià)格不同于市場(chǎng)價(jià)格,在所有利率路徑的節(jié)點(diǎn)上都增加或減少一個(gè)常數(shù),使債券的理論價(jià)格能等于其市場(chǎng)價(jià)值。這個(gè)是構(gòu)建蒙特卡洛模型的定義概念,見下圖講義
