蛋同學(xué)
2024-01-08 11:24SRC和IRC什么關(guān)系呀?難道不是SRC演變成IRC的嗎
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Will助教
2024-01-08 21:56
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,這兩個(gè)并不是轉(zhuǎn)化的關(guān)系。
最早在1996年公布的巴塞爾協(xié)議I的補(bǔ)充版中首先提出了SRC的概念,special risk charge,針對(duì)的是交易賬戶中持有的一些產(chǎn)品(利率類、股票類)的發(fā)行人違約導(dǎo)致的損失可能性。
在2004年的巴塞爾協(xié)議II中增加了IRC部分,即除了發(fā)行人違約的風(fēng)險(xiǎn),其實(shí)還有發(fā)行人的外部評(píng)級(jí)被降級(jí),信用狀況變差惡化的情況也會(huì)導(dǎo)致持有產(chǎn)品的價(jià)格下跌,出現(xiàn)損失。
感謝正在備考中乘風(fēng)破浪的您來(lái)提問(wèn)~如果您對(duì)回復(fù)滿意可【點(diǎn)贊和采納】鼓勵(lì)您和Will更加優(yōu)秀,您的聲音是我們前進(jìn)的動(dòng)力,祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
