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2024-01-08 13:11為甚poisson 和運(yùn)營(yíng)損失頻率有關(guān)？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2024-01-08 13:31
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同學(xué)你好。Poisson distribution是用于建模在一段期間內(nèi)某事件發(fā)生頻次的，比如在一年內(nèi)operational loss的發(fā)生次數(shù)（例：不發(fā)生、發(fā)生一次、發(fā)生兩次、...、發(fā)生n次的概率分別等于多少）、在一年內(nèi)債券違約發(fā)生的次數(shù)等等。因此，Poisson distribution適用于建模frequency of operational losses的。
Bernoulli distribution無法對(duì)一段期間內(nèi)某事件發(fā)生的頻次進(jìn)行建模，其適用于是否發(fā)生損失（0為不發(fā)生、1為發(fā)生，Bernoulli distribution建模0和1發(fā)生的概率）、是否發(fā)生違約等情況。Binomial distribution是基于Bernoulli distribution發(fā)展而來，也無法對(duì)一段期間內(nèi)某事件發(fā)生的頻次進(jìn)行建模。
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