雞同學
2024-01-08 13:19為什么第一題的wp是1減去portfolio weight in risk-free security?
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Johnny助教
2024-01-08 15:45
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同學你好,如果一個風險資產與一個無風險資產構成一個新的組合,那么這個新的組合的sharpe ratio就會等于原來那個風險資產的sharpe ratio;而新組合的標準差=風險資產標準差×風險資產占新組合的權重,而風險資產占新組合的權重也就是1-無風險資產的權重,這個以前一級組合管理中學過,畢竟風險資產的收益率和無風險資產收益率之間的相關度為0。
