雞同學(xué)
2024-01-08 13:19為什么第一題的wp是1減去portfolio weight in risk-free security？
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Johnny助教
2024-01-08 15:45
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同學(xué)你好，如果一個風(fēng)險資產(chǎn)與一個無風(fēng)險資產(chǎn)構(gòu)成一個新的組合，那么這個新的組合的sharpe ratio就會等于原來那個風(fēng)險資產(chǎn)的sharpe ratio；而新組合的標(biāo)準(zhǔn)差=風(fēng)險資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差×風(fēng)險資產(chǎn)占新組合的權(quán)重，而風(fēng)險資產(chǎn)占新組合的權(quán)重也就是1-無風(fēng)險資產(chǎn)的權(quán)重，這個以前一級組合管理中學(xué)過，畢竟風(fēng)險資產(chǎn)的收益率和無風(fēng)險資產(chǎn)收益率之間的相關(guān)度為0。
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