雞同學(xué)
2024-01-08 13:39求MCTR就是求sharpe ratio是嗎?
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Johnny助教
2024-01-08 15:41
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,MCTR和sharpe ratio不是一回事。但如果目前處于optimal risk budgeting,那么各資產(chǎn)的(Ri-Rf)/MCTR就會等于tangent portfolio的sharpe ratio,而tangent portfolio是所有的corner portfolio中sharpe ratio最大的那個組合
