楊同學(xué)
2024-01-08 15:53為什么holding-based不能反映期間收益就不適合high turnover的portfolio呢？不應(yīng)該不適合low turnover的交易嗎？因?yàn)椴痪_
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-01-09 11:12
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同學(xué)，上午好。
如果low turnover，舉個(gè)極端例子，從來(lái)不調(diào)倉(cāng)，那么holding based非常精確，因?yàn)槌謧}(cāng)從來(lái)不變。
但如果high turnover，極端例子，每天都在調(diào)倉(cāng)換股，持倉(cāng)一值在變，那么holding based反應(yīng)出來(lái)的持倉(cāng)，就不準(zhǔn)確了。
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