張同學(xué)
2024-01-08 17:23老師，請(qǐng)問(wèn)對(duì)于預(yù)期收益率的定性判斷或者計(jì)算，都是按照capm模型的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)么？ 不需要考慮總風(fēng)險(xiǎn)？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2024-01-10 16:27
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
對(duì)于預(yù)期收益率，用CAPM模型定性判斷，CAPM模型主張只對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定價(jià)，投資者只會(huì)因?yàn)槌袚?dān)了系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)而獲得補(bǔ)償，不對(duì)總風(fēng)險(xiǎn)中的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償
對(duì)于預(yù)期收益率，如果是其他的模型（例如多因子模型），會(huì)有不一樣的解釋
題目中提到了systematic risk和non systematic risk，說(shuō)明應(yīng)該從CAPM模型的角度思考，不用其他模型
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