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2024-01-08 21:13這個地方的positive roll yield, 2級講的不是說如果做多,遠期升水,roll yield為負,因為相當于花更多的錢買新的合約。應該沒有理解錯吧? 第一問,F(xiàn)>S,的是分母貨幣升職,遠期trading at premium. trading at premium 的是遠期升水,應該是負的roll yield吧 視頻中老師說和第一題答案一樣
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1個回答
Simon助教
2024-01-09 10:37
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同學,上午好。這個地方的positive roll yield, 2級講的不是說如果做多,遠期升水,roll yield為負,因為相當于花更多的錢買新的合約。應該沒有理解錯吧?這個理解對的。
F>S,是forward premium,但是,因為是short 頭寸(KRW持有EUR,USD,CHF,擔心EUR,USD,CHF會貶值,所以去做空),所以是F>S是positive roll yield
