用同學(xué)
2024-01-09 00:16課上老師講的是DF檢驗(yàn)是兩邊同時(shí)減去x（t-1），而一階差分是兩邊分別減去各自一期的滯后項(xiàng)：x(t)-x(t-1)=b0=b1(x(t-1)-x(t-2))+殘差（t），圖中Vincent老師做的一階差分怎么看著像是DF test呢？
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2024-01-09 10:48
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同學(xué)你好。DF檢驗(yàn)是用于檢驗(yàn)單位根的，因此會對原模型進(jìn)行差分檢驗(yàn)。差分形式有很多種，可以是兩邊同減X_t-1，也可以是兩邊各自減去滯后項(xiàng)，需要根據(jù)具體的情況來定。
此處，老師是兩邊同減X_t-1，也是差分，是想檢驗(yàn)是否存在單位根。同學(xué)請看倒數(shù)第二行，老師寫的b0=0，b1=0，是想講述DF檢驗(yàn)的結(jié)果怎么理解。
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