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2024-01-09 00:19這個(gè)題目求看漲期權(quán)價(jià)值，為啥S*N(d1)-X*e*N（d2）這個(gè)公式？卻用了另外一種思路
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2024-01-15 09:46
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
S*N(d1)-X*e*N（d2）
以上公式是BSM模型，可以對期權(quán)進(jìn)行定價(jià)
題目問看漲期權(quán)的價(jià)值，于是可以用BSM模型定價(jià)
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意答疑可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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