董同學(xué)
2024-01-09 09:26為什么這里是Rp-k倍標(biāo)準(zhǔn)差
為什么不是?
所屬:CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
愛吃草莓的葡萄助教
2024-01-09 10:53
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同學(xué)你好。VaR就是分布圖上的分位點(diǎn),也就是在一級假設(shè)檢驗(yàn)中學(xué)的依賴因子是一個(gè)道理。原則上是μ±kσ,由于我們測量的是損失,看左邊,因此是μ-kσ。VaR本身就是風(fēng)險(xiǎn),再加個(gè)計(jì)算的負(fù)號(hào)意思相反,因此加個(gè)絕對值。
