雞同學(xué)
2024-01-09 10:26Comment 1具體是什么意思呢?沒有特別理解含義。
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Simon助教
2024-01-09 17:17
該回答已被題主采納
同學(xué),上午好??梢詫φ誸時刻variance swap的公式來看,t代表已經(jīng)過去的時間,隨著時間的流逝,t越來越大,T-t越來越小,variance swap的value受Implied volatility的影響就會越小
