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2024-01-09 12:26Q2,原文說波動率上升,我們不是說long無論是什么option,都相當于做多波動率嗎?如果按這個角度理解…不就選B了,買一個option相當于做多波動率。
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1個回答
Simon助教
2024-01-10 10:02
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同學,上午好。首先題目考點是投資發(fā)展中國家的外匯,使用NDF會更好(本金不交易,只(使用主流貨幣結算)軋盈虧,因為只軋盈虧,因此其信用風險低)。
其次,雖然long option是做多波動率,但是如果價格朝不利的一方波動,那么long option最多不行權,虧了一個期權費,利用題目中信息可以預計到KRW/USD 會升值,所以C long put不選。
