蛋同學
2024-01-09 12:29為什么VaR值就是worse case loss?難道我們之前算過的所有VaR就相當于在求某個置信水平下的損失(也就是WCL)嗎?
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關試題
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1個回答
Will助教
2024-01-10 09:55
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同學你好,WCL指的是最差情況下的損失,這個不一定就等于VAR值。因為WCL=UL+EL。這里的UL一般我們認為就等同于VAR。因此我們可以看出,只有當EL=0的時候,WCL才等同于VAR。但是一般情況EL是不等于0的,因此VAR并不是WCL。
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