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2024-01-10 06:43老師這道題A為什么不選,我理解A和D說的意思相同
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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2個回答
黃石助教
2024-01-10 09:20
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同學你好。A這里說的是loss,D說的是earning。給定Profit/Loss的數據,同時假設其服從正態(tài)分布,則可知該分布左尾5%分位數 = 20 - 1.65*10 = $3.50 million,即5%的情況下收益會少于$3.50 million,95%的情況下收益會大于$3.50 million。理論上這對應VaR = - $3.50 million(這種情況的話實踐中一般傾向于直接將VaR取0)。
徐一
2024-03-18 10:50
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太繞了 能不能按照原始帶負號的計算公式在講一遍啊
