小同學(xué)
2019-01-24 15:27為什么說(shuō)var可以確定組合的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)因素？
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1個(gè)回答
Cindy助教
2019-01-24 16:15
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同學(xué)你好，可以這么理解，一個(gè)投資組合里面假設(shè)只有債券這一種投資標(biāo)的，對(duì)應(yīng)的VaR值我們假設(shè)為VaR1.現(xiàn)在我們加入股票這種資產(chǎn)，再去算一下投資組合的VaR值，我們定義為VaR2,VaR1和VaR2之間的差異我們就可以認(rèn)為是股票帶來(lái)的，引起VaR值增加的因素也可以認(rèn)為是股票所具有的風(fēng)險(xiǎn)因子帶來(lái)的。通過(guò)這種方式我們可以識(shí)別出各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子。
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