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2024-01-10 16:07這個三個指標麻煩詳細解釋一下?
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Evian, CFA助教
2024-01-12 17:15
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ヾ(?°?°?)??你好同學,
請參考以下截圖
Vega,Vega定義了期權(quán)價值對標的資產(chǎn)波動性變化的敏感程度
Theta,Theta是指時間的逝去(time decay),當option的時間流失的越多,option的time value越小,導致value of option變小,所以time decay和value of option成反比(Theta<0)
Gamma,定義了期權(quán)的delta對標的資產(chǎn)價格變化的敏感性。期權(quán)的gamma定義為(gamma相當于股票價格的二階導)
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