Z
2024-01-10 16:31這個(gè)知識(shí)點(diǎn)詳細(xì)再講一下，沒啥印象了？
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2024-01-15 10:17
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
以上截圖中的“△”表示hedge ratio
通過構(gòu)建一個(gè)投資組合，使得投資組合的價(jià)值不受到標(biāo)的資產(chǎn)股票價(jià)格波動(dòng)的影響
具體是
當(dāng)持有1份股票，需要用call來構(gòu)建投資組合，那么應(yīng)該short △份call option
當(dāng)持有1份股票，需要用put來構(gòu)建投資組合，那么應(yīng)該long 1/△ 份put option
---------------------
投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意答疑可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
-
追問
老師您回答的和視頻里老師講的是不是不太一樣？
-
追答
你說的對(duì)
重新描述一下
通過構(gòu)建一個(gè)投資組合，使得投資組合的價(jià)值不受到標(biāo)的資產(chǎn)股票價(jià)格波動(dòng)的影響
具體是
當(dāng)持有1份股票，需要用call來構(gòu)建投資組合，那么應(yīng)該short 1/△份call option
當(dāng)持有1份股票，需要用put來構(gòu)建投資組合，那么應(yīng)該long 1/△ 份put option
0
0
0
0
