TTER
2024-01-10 18:24這里講只要是做空,gamma和vega一定是小于0的,這個(gè)可以再解釋一下么?謝謝
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-01-11 14:10
該回答已被題主采納
同學(xué),上午好。
gamma和vega是option的兩個(gè)特征,對(duì)于option來說,gamma和vega都是正的,所以只要short option,那么他們一定是負(fù)的。
