俞同學(xué)
2024-01-10 20:02第八題，如何計(jì)算新組合的variance？是不是舊組合標(biāo)準(zhǔn)差的平方乘以80%加上候選對(duì)從基金標(biāo)準(zhǔn)差的平方乘以20%？謝謝
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1個(gè)回答
開(kāi)開(kāi)助教
2024-01-11 09:24
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同學(xué)你好，這張表的下半部分就是原有組合+20%這類(lèi)hedge fund結(jié)合之后的相關(guān)數(shù)據(jù)，而非三個(gè)hedge fund的相關(guān)數(shù)據(jù)。combined組合的σ^2就是這一列，不用算。
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