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2024-01-10 22:33Q4,C的0.8就完全是得不出來的嗎?就是只能看1
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Simon助教
2024-01-11 14:21
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這道題是只能估計一個范圍,在0.8-1之間。
因為long 80 call,short 90 call,在臨近到期時,80 call delta接近1(但不是1),90 call delta接近0(但不是0),所以計算出結(jié)果接近1,
