RL
2024-01-11 10:30既然是增量,怎么不是相減?0.236-(-0.572)=0.808?
所屬:CFA Level III > Alternative Investments for Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Simon助教
2024-01-11 16:55
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同學(xué),上午好。
增量是在原有-0.572的基礎(chǔ)上的增加項,所以是-0.572+0.236。整個公式可以寫成Rp=-0.572*FSNP500-0.164*FVIX+D*0.236FSNP500。在crisis下,D=1,所以FSNP500前邊系數(shù)是-0.572+0.236=-0.336。
