雞同學
2024-01-11 13:32第二題在危機情況下做空波動率,但不應(yīng)該是做多波動率能賺錢嗎?
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1個回答
Simon助教
2024-01-13 14:28
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因為在crisis時,計算發(fā)現(xiàn)VIX前邊系數(shù)為負數(shù),所以判斷出是做空volatility,賣出option。合理的解釋可以是在crisis時刻,賣出了大量的看漲期權(quán)。
