Panda醬
2019-01-24 18:39你好,原版教材308頁(yè),請(qǐng)問(wèn)B選項(xiàng)的 the expected loss難道和the loss that would be expected有區(qū)別?對(duì)于B選項(xiàng)的答案解釋不理解
所屬:CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
2個(gè)回答
Bingo助教
2019-01-25 15:30
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,B選項(xiàng)主要問(wèn)題在于“next month”,這道題中Var值對(duì)應(yīng)的時(shí)間范圍是某一個(gè)月,而不是給定的月份的下一個(gè)月。
-
追問(wèn)
老師,你的解釋和書上給的答案解釋完全不一樣呢,并且真正的考題也不可能在for one month和the next month上玩文字游戲吧;如果按書上給的答案解析來(lái)看,應(yīng)該如何解釋呢?
Chris Lan助教
2019-02-03 17:01
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,從分位點(diǎn)的右邊看,不止有l(wèi)oss,還有可能有g(shù)ain,所以應(yīng)該說(shuō)有95%的信心,如果發(fā)生損失,則最大損失為12.5M。
