RL
2024-01-12 13:12第一個藍框提到的與SR相等的公式是啥啊?似乎沒啥印象
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Johnny助教
2024-01-14 23:59
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同學你好,這個就是optimal risk budgeting成立的條件,如果投資組合中所有資產的(Ri-rf)/MCTR都相等,那么就達到了optimal risk budegting,此時(Ri-rf)/MCTR才會等于tangency portfolio的SR。如果沒有達到的話就不相等
