蛋同學(xué)
2024-01-12 15:29為什么A是SA,SA不是直接給了multiplier嗎?哪里會(huì)用到rating數(shù)據(jù)呀
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Will助教
2024-01-13 08:43
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同學(xué)你好,首先我們先回憶一下信用風(fēng)險(xiǎn)里面的SA法是怎么樣的。本質(zhì)上這個(gè)方法是找到不同的資產(chǎn),通過不同的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重,來得到RWA,這個(gè)RWA與cooke ratio相乘便是其資本金。這里面的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的多少,是會(huì)受到外部評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的評(píng)級(jí)情況的影響的。
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