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2024-01-12 17:12這里的遠(yuǎn)期利率對(duì)應(yīng)的期限是怎么求出來(lái)的,沒(méi)看懂
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-01-15 09:32
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同學(xué)你好。這個(gè)是一般默認(rèn)的遠(yuǎn)期利率的寫法。如題目中所示,此處為6-month forward rate。對(duì)于t年期spot rate,匯報(bào)t年對(duì)應(yīng)的forward rate,該forward rate覆蓋t - 0.5 ~ t這一時(shí)間段。若此處為1-year forward rate,則該forward rate覆蓋t - 1 ~ t這一時(shí)間段。這個(gè)當(dāng)作定義記憶即可。
