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2024-01-13 12:28這題為什么不能分別按權(quán)重算出USD, EUR和JPY對于domestic currency return的貢獻,然后加總為總貢獻呢?算出來不等于7%,不知道錯在哪里
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1個回答
Simon助教
2024-01-13 13:29
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這道題算外匯貢獻對total return,正確算法是把公式給展開的,把weight*(1+RFC)*(1+RFX)求和再減1展開。然后按照展開后的公式,去計算外匯部分的收益
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追問
嗯嗯,我這里想問的不是外匯貢獻。而是題目告訴總回報為7%,但用表格的數(shù)據(jù)+公式算出來不等于7%,為什么呢
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追答
可以具體展示下計算過程嗎?我好知道哪里不對。
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追問
嗯,就是按照權(quán)重分別算出US, Europe和Japan三個資產(chǎn)以USD計價的收益率(7%)。
以Europe為例, Rdc=(1+Rfc) (1+Rfx) – 1
Rdc=(1+5%) (1+2%) - 1 = 7.1%
然后把三個貨幣的分別算出來加權(quán)得到總收益率這樣。 -
追答
同學,上午好。以USD計價的總收益率計算是應該是6.995%,題目里四舍五入了。
先計算出各自USD,EUR和JPY的美元計價收益率,然后加權(quán),計算結(jié)果也是6.995%,是正確的。
