潘同學
2019-01-24 22:23我這里 不能理解了??！后面有一題，說因為asset和liability的關(guān)系是相反的，所以即使給出的相關(guān)系數(shù)是正的，在算標準差點時候也要用-2*correlation*asset*liablity*σasset*σliability。這里莫名又變成+2*correlation*asset*liablity*σasset*σliability。這不是自相矛盾嗎？我就是看了這道題，后面那題做錯了！！
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Crystal助教
2019-01-26 11:55
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同學你好，兩個其實都是減法的，對于求組合的波動率的那一步來講，視頻上老師雖然寫的是加法，但是他還是按照減法來進行計算的。
減法計算出來的數(shù)值才是355.104。
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