潘同學
2019-01-25 00:51講的啥玩意兒？？？portfolio的VAR公式，書上明確寫了是不需要乘以weight的。我特地翻書出來看的。第四本書，第67頁寫的。按照書上的公式算，算出來的答案應該是A，4.6附近。這38題的講解視頻真是拍的有夠差的！自相矛盾的，公式寫錯的。找人重拍吧……浪費我時間
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1個回答
Crystal助教
2019-01-26 10:19
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同學你好，在計算var值的時候，一般情況下是要求加上weight來進行計算的，你標出的公式中沒有加權重是因為公式中的var值已經計算過權重了。
這個權重是以每個資產投了多少錢表示的。
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