1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2024-01-16 16:01
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同學你好。A選項stress test是壓力測試的意思。
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追問
壓力測試和情景分析有啥區(qū)別？
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追答
同學你好。
壓力測試主要關注單一風險因素或一組風險因素的變化對金融機構的影響，它可以是敏感性測試或情景分析。在敏感性測試中，分析師通常會改變一個或多個風險因素，并觀察這些變化對金融機構市場價值的影響。而情景分析則涉及多個風險因素的同時變化，通常是在預設的壓力情景下進行。這兩種方法都旨在評估金融機構在壓力下的損失和盈利變化，從而幫助決策者了解機構的風險敞口并制定相應的風險管理策略。
情景分析更進一步，它不僅關注單一因素的變化，而是在一個綜合的情景中考慮多個因素的共同作用。它可能基于過去發(fā)生過的市場事件，或是設想可能出現(xiàn)的極端情境，如全球經(jīng)濟危機、自然災害等。通過情景分析，金融機構能夠評估在特定情景下資產(chǎn)組合的承受能力，并據(jù)此做出戰(zhàn)略調整。
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